Сравнение TTIFX с HSTRX
TTIFX (Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TTIFX returned 2.34%/yr vs 5.66%/yr for HSTRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TTIFX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и HSTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 4.14%.
TTIFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
HSTRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам TTIFX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.37% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 4.14% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 0.37% |
Correlation
The correlation between TTIFX and HSTRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, TTIFX and HSTRX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
TTIFX
HSTRX
Сравнение TTIFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 6.26 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 17.32 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и HSTRX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, примерно равная максимальной просадке HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и HSTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -13.53% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.42% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -4.24% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -13.53% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.08% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.69% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.87% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и HSTRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 0.79%, в то время как у Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.08% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.45% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 5.20% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.42% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.90% | 0.00% |
Сравнение комиссий TTIFX и HSTRX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и HSTRX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HSTRX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 2.36% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTIFX and HSTRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSTRX has higher volatility (1.08%) compared to TTIFX (0.79%). In terms of maximum drawdown, TTIFX dropped -13.21% vs HSTRX's -13.53%.
HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIFX и HSTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор