Сравнение TTIFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 14.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и GOIIX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
TTIFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
TTIFX
GOIIX
Сравнение TTIFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 5.74 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и GOIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и GOIIX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и GOIIX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -43.63% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -8.55% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -23.78% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.34% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.44% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.15% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и GOIIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.36% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 6.73% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 10.54% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 10.61% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.23% | -5.30% |