Сравнение TTIFX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и ABRZX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
TTIFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
TTIFX
ABRZX
Сравнение TTIFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.17 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.80 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.81 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 11.25 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.17 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и ABRZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и ABRZX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и ABRZX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -26.62% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -6.90% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -19.33% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.50% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.79% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.72% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и ABRZX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.07% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 7.59% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 9.37% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 12.17% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.88% | -4.95% |