PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTI с NXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTI с NXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTI (TETRA Technologies, Inc.) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TTI in Oil & Gas Equipment & Services, NXE in Uranium. Over the past 10 years, TTI returned 5.30%/yr vs 18.90%/yr for NXE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTI и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции TTI уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 5.30% против 18.90% соответственно.

TTI

1 день
1.95%
1 месяц
2.16%
С начала года
5.98%
6 месяцев
12.33%
1 год
247.20%
3 года*
51.60%
5 лет*
21.50%
10 лет*
5.30%

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTI и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTI
TETRA Technologies, Inc.		5.98%161.73%-20.80%30.64%21.83%229.66%-56.05%16.67%-60.66%-12.29%
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Correlation

The correlation between TTI and NXE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTI:

$1.36B

NXE:

$7.54B

EPS

TTI:

$0.05

NXE:

-$0.69

Коэффициент P/B

TTI:

4.75

NXE:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$630.05M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$154.82M

NXE:

-$992.64K

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$85.97M

NXE:

-$247.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETRA Technologies, Inc.

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с APTTI с MODTTI с NRTTTI с XLE
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHP

Доходность на риск

TTI vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTI c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTINXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
1.46

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.13

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.23

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

7.41

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTI vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа NXE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTINXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

1.46

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.55

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TTI и NXE

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и NXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTINXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-82.98%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.66%

-24.35%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.43%

-54.28%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

-54.28%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.60%

-82.98%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.20%

-18.03%

-49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-28.64%

-27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

10.61%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и NXE

Текущая волатильность для TETRA Technologies, Inc. (TTI) составляет 15.46%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что TTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTINXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

18.64%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

39.17%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.99%

53.94%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.24%

57.82%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.51%

61.49%

+14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и NXE

Ни TTI, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
156.25M
0
(TTI) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TTI and NXE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to TTI (15.46%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs NXE's -82.98%.

TTI currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTI и NXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор