Сравнение TTFIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TTFIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTFIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | -2.47% | 18.19% | 13.81% | 19.47% | -17.38% | 15.83% | 17.29% | 25.88% | -9.67% | 20.10% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTFIX показывает доходность -2.47%, а PPLIX немного выше – -2.38%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.56% соответственно.
TTFIX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.05%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTFIX и PPLIX
TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTFIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TTFIX
PPLIX
Сравнение TTFIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTFIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.63 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TTFIX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTFIX и PPLIX
Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | 8.02% | 7.82% | 3.97% | 2.13% | 9.04% | 12.44% | 7.49% | 5.70% | 5.45% | 0.84% | 4.01% | 3.66% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TTFIX и PPLIX
Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -55.61% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.42% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -26.85% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -32.67% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.96% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -8.35% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.37% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTFIX и PPLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) составляет 5.40%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.80% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 9.12% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 15.76% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.44% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.56% | -0.01% |