PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

TTEQ и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и IDGT

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий TTEQ и IDGT

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.63

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.20

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.94

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

11.26

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между TTEQ и IDGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и IDGT

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и IDGT

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-77.95%

+50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-12.23%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-1.06%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-20.04%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.20%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и IDGT

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

8.17%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

15.15%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

21.60%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

23.03%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

23.14%

+4.03%