PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TTEQ и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и THYF

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью -0.37%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TTEQ и THYF

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии THYF в 0.56%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.85

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYF равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.43

-0.87

Корреляция

Корреляция между TTEQ и THYF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и THYF

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.

TTM2025202420232022
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и THYF

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-5.24%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-3.85%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-1.36%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-0.84%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

0.89%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и THYF

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

1.89%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

2.62%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

5.51%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

5.90%

+21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

5.90%

+21.27%