PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. TTEQ is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 51.07% vs 42.45% for VGT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.82%.

TTEQ

1 день
1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
32.04%
6 месяцев
30.91%
1 год
51.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и VGT

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		32.04%24.25%0.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%4.26%

Correlation

The correlation between TTEQ and VGT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between TTEQ and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и VGT

Секторы
TTEQ
VGT

Технологии

79.3%
98.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.1%

Финансовые услуги

3.1%
0.5%

Промышленность

0.7%
0.4%

Сырьевые материалы

0.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
79.3%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
VGT
0.5%

Промышленность

TTEQ
0.7%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

VGT

-

Энергетика

TTEQ

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

TTEQ

-

VGT
0.0%

Недвижимость

TTEQ

-

VGT

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TTEQ vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.88

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.60

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

7.87

+1.33

TTEQ vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и VGT

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-54.63%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-16.40%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-8.08%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.95%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.41%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и VGT

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

11.17%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

18.51%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

22.66%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

25.55%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

24.76%

+3.85%

Сравнение комиссий TTEQ и VGT

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и VGT

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TTEQ and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTEQ has higher volatility (13.30%) compared to VGT (11.17%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 51.07% vs 42.45% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 51.07% return vs 42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

VGT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for TTEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.09% for VGT.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор