PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с ARR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с ARR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и ARR

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью -0.67%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с FTECTTEQ с VTI
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

TTEQ vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQARRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.67

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.02

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.03

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.74

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.12

+0.67

Корреляция

Корреляция между TTEQ и ARR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и ARR

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и ARR

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и ARR.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-80.12%

+53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-16.79%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-62.95%

+50.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-32.85%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

6.47%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и ARR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 9.88%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

11.42%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

17.61%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

27.10%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

28.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

34.17%

-7.00%