PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с VGTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 31.37% for VGTSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 14.44%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGTSX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.44%
6 месяцев
16.95%
1 год
31.37%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и VGTSX

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		14.44%32.05%-4.04%

Correlation

The correlation between TTEQ and VGTSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between TTEQ and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с TGRWTTEQ с FTECTTEQ с PRWCXTTEQ с ARR
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Доходность на риск

TTEQ vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQVGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.27

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.09

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.86

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

11.29

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.32

+1.24

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и VGTSX

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и VGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-61.48%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-11.29%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.79%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-13.97%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.86%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и VGTSX

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.89%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

11.92%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

14.22%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

15.03%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

15.93%

+11.37%

Сравнение комиссий TTEQ и VGTSX

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и VGTSX

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.55%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and VGTSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (8.20%) compared to VGTSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs VGTSX's -61.48%.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и VGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор