Сравнение TTEQ с VGTSX

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 1.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTEQ и VGTSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и VGTSX.

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.