PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. TTEQ is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 50.04% vs 27.43% for EINC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 24.85%.

TTEQ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.12%
С начала года
30.69%
6 месяцев
29.57%
1 год
50.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и EINC

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		30.69%24.25%0.78%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%7.11%7.17%

Correlation

The correlation between TTEQ and EINC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.09

The correlation between TTEQ and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTEQ и EINC

Секторы
TTEQ
EINC

Технологии

79.3%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

0.7%
2.5%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

TTEQ
79.3%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
EINC

-

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
EINC

-

Промышленность

TTEQ
0.7%
EINC
2.5%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

EINC

-

Энергетика

TTEQ

-

EINC
99.4%

Здравоохранение

TTEQ

-

EINC

-

Недвижимость

TTEQ

-

EINC

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с EUADTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с PRWCX
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TTEQ vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.83

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.48

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.49

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

8.81

+0.23

TTEQ vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и EINC

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-87.55%

+60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-7.89%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-5.35%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-44.14%

+39.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.12%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и EINC

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

6.28%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

11.93%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

15.11%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

19.55%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

25.43%

+3.20%

Сравнение комиссий TTEQ и EINC

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и EINC

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (13.58%) compared to EINC (6.28%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 50.04% vs 27.43% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 50.04% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.45% for EINC.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор