Сравнение TTDAX с QLENX

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTDAX и QLENX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и QLENX.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.