PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTDAX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both Long-Short funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TTDAX charges 1.25%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TTDAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTDAX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.84%

Correlation

The correlation between TTDAX and QLENX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с BIVIXTTDAX с THHYXTTDAX с GTAPXTTDAX с WTLSTTDAX с ASILX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с VIG

Доходность на риск

TTDAX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TTDAX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.22

—

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и QLENX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDAXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и QLENX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDAXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.59%

—

Сравнение комиссий TTDAX и QLENX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и QLENX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTDAX and QLENX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTDAX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор