Сравнение TTDAX с CPIEX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.75%/yr for CPIEX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и CPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPIEX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам TTDAX и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 10.46% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
Correlation
The correlation between TTDAX and CPIEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, TTDAX and CPIEX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
TTDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPIEX
Сравнение TTDAX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDAX | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и CPIEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и CPIEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.76% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и CPIEX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и CPIEX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности CPIEX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.04% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and CPIEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и CPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор