PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - TTAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrimTabs, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. TTAI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.76%/yr vs 8.49%/yr for VXUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%10.05%

Correlation

The correlation between TTAI and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between TTAI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAI и VXUS

Секторы
TTAI
VXUS

Технологии

34.4%
18.1%

Потребительский циклический сектор

15.2%
8.4%

Здравоохранение

14.8%
7.1%

Промышленность

11.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.0%

Финансовые услуги

6.2%
22.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
7.6%

Энергетика

1.9%
5.2%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

TTAI
34.4%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
VXUS
7.1%

Промышленность

TTAI
11.1%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
VXUS
5.0%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
VXUS
7.6%

Энергетика

TTAI
1.9%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
VXUS
3.2%

Недвижимость

TTAI

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

TTAI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.08

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.85

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.80

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

10.92

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.08

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TTAI и VXUS

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-35.97%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.27%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-13.58%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-29.44%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.82%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.22%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.88%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и VXUS

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.46%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.00%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.20%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.04%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.15%

+1.74%

Сравнение комиссий TTAI и VXUS

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и VXUS

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (5.92%) compared to VXUS (5.46%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.49% vs 1.76% for TTAI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.49% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.45% for TTAI.

TTAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор