PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTAI с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTAI и BBEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TTAI и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.12%
44.28%
TTAI
BBEU

Основные характеристики

Доходность по периодам


TTAI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

3.48%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

-4.78%

1 год

1.02%

5 лет

12.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTAI и BBEU

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.


TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTAI: 0.61%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTAI и BBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAI
Ранг риск-скорректированной доходности TTAI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTAI c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTAI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TTAI: 0.21
BBEU: 0.03
Коэффициент Сортино TTAI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TTAI: 0.35
BBEU: 0.14
Коэффициент Омега TTAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTAI: 1.05
BBEU: 1.02
Коэффициент Кальмара TTAI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TTAI: 0.17
BBEU: 0.04
Коэффициент Мартина TTAI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TTAI: 0.62
BBEU: 0.09


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.03
TTAI
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и BBEU

TTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.


TTM20242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
1.94%2.04%2.39%0.00%0.85%0.64%1.90%0.92%0.02%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
4.02%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAI и BBEU


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-11.23%
TTAI
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и BBEU

Текущая волатильность для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.25%
TTAI
BBEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab