PortfoliosLab logo
Сравнение TTAI с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTAI и BBEU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TTAI и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.12%
60.43%
TTAI
BBEU

Основные характеристики

Доходность по периодам


TTAI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

15.06%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

8.09%

1 год

13.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTAI и BBEU

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.


График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTAI: 0.61%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTAI и BBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAI
Ранг риск-скорректированной доходности TTAI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTAI c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTAI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTAI: 0.44
BBEU: 0.73
Коэффициент Сортино TTAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTAI: 0.67
BBEU: 1.13
Коэффициент Омега TTAI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTAI: 1.10
BBEU: 1.15
Коэффициент Кальмара TTAI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTAI: 0.35
BBEU: 0.89
Коэффициент Мартина TTAI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTAI: 1.25
BBEU: 2.50


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.73
TTAI
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и BBEU

TTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.


TTM20242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
1.94%2.04%2.39%0.00%0.85%0.64%1.90%0.92%0.02%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.62%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAI и BBEU


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-1.29%
TTAI
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и BBEU

Текущая волатильность для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что TTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.47%
TTAI
BBEU