PortfoliosLab logo
Сравнение TTAI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTAI и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TTAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.08%
157.89%
TTAI
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


TTAI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTAI и VOO

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTAI: 0.61%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTAI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAI
Ранг риск-скорректированной доходности TTAI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTAI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTAI: 0.44
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TTAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTAI: 0.67
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TTAI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTAI: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TTAI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTAI: 0.35
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TTAI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTAI: 1.25
VOO: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.54
TTAI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и VOO

TTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
1.94%2.04%2.39%0.00%0.85%0.64%1.90%0.92%0.02%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TTAI и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-9.90%
TTAI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и VOO

Текущая волатильность для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.96%
TTAI
VOO