PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAI с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с FCNTX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - TTAI is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, TTAI returned 0.85%/yr vs 13.94%/yr for FCNTX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 11.14%.

TTAI

1 день
0.19%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
0.43%
С начала года
1.08%
1 год
10.37%
3 года*
7.59%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
Всё время*
5.07%

FCNTX

1 день
1.89%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
10.19%
С начала года
11.14%
1 год
18.85%
3 года*
25.79%
5 лет*
13.94%
10 лет*
17.38%
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCNTX

Fidelity Contrafund
$0.00$0.00$0.00

TTAI

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
$33.12K$27.16K$49.69K

Сравнение доходности по годам TTAI и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		1.08%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.78%
FCNTX
Fidelity Contrafund		11.14%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%13.26%

Correlation

The correlation between TTAI and FCNTX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.65

The correlation between TTAI and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAI и FCNTX

Секторы
TTAI
FCNTX

Технологии

34.4%
32.7%

Потребительский циклический сектор

15.2%
11.3%

Здравоохранение

14.8%
8.7%

Промышленность

11.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.6%

Финансовые услуги

6.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
19.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.1%

Энергетика

1.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TTAI
34.4%
FCNTX
32.7%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
FCNTX
11.3%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
FCNTX
8.7%

Промышленность

TTAI
11.1%
FCNTX
7.7%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
FCNTX
3.6%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
FCNTX
11.2%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
FCNTX
19.6%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
FCNTX
2.1%

Энергетика

TTAI
1.9%
FCNTX
3.1%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
FCNTX
0.1%

Недвижимость

TTAI

-

FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с LVHDTTAI с VYMITTAI с VYM
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

TTAI vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAI c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTAIFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.16

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.67

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

6.14

-3.60

TTAI vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAI и FCNTX

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAIFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-49.19%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.30%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-19.75%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-32.59%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.33%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-8.14%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.91%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и FCNTX

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAIFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.95%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

12.52%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

15.51%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

19.41%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.76%

-0.68%

Сравнение комиссий TTAI и FCNTX

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и FCNTX

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FCNTX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.20%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.40%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and FCNTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (6.38%) compared to FCNTX (4.95%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор