Сравнение TTAI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TTAI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAI - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | -4.90% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAI показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
TTAI
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAI и SCHD
TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TTAI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TTAI
SCHD
Сравнение TTAI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.34 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.69 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TTAI и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAI и SCHD
Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | 2.68% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TTAI и SCHD
Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -33.37% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -9.02% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -16.85% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -3.27% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.34% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAI и SCHD
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 2.35% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 7.93% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 15.69% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.40% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.69% | +2.13% |