PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TTAI is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TTAI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 0.85%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

TTAI

1 день
0.19%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
0.43%
С начала года
1.08%
1 год
10.37%
3 года*
7.59%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
Всё время*
5.07%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

TTAI

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
$33.12K$27.16K$49.69K

Сравнение доходности по годам TTAI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		1.08%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%14.74%

Correlation

The correlation between TTAI and SCHD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between TTAI and SCHD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TTAI и SCHD

Секторы
TTAI
SCHD

Технологии

34.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

15.2%
7.7%

Здравоохранение

14.8%
20.8%

Промышленность

11.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
20.6%

Финансовые услуги

6.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Энергетика

1.9%
14.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

TTAI
34.4%
SCHD
12.7%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
SCHD
20.8%

Промышленность

TTAI
11.1%
SCHD
7.8%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
SCHD
20.6%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
SCHD
9.9%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
SCHD
6.2%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
SCHD
1.2%

Энергетика

TTAI
1.9%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
SCHD
0.1%

Недвижимость

TTAI

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с LVHDTTAI с FCNTXTTAI с VYMITTAI с VYM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

TTAI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTAISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.77

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
4.30

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

6.62

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

16.71

-14.17

TTAI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAI и SCHD

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-33.37%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-4.61%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-16.13%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-16.85%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.74%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-3.29%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.82%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и SCHD

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.84%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

7.89%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

11.06%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.38%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

16.73%

+2.35%

Сравнение комиссий TTAI и SCHD

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и SCHD

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.40%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and SCHD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (6.38%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 9.52% vs 0.85% for TTAI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.52% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.40% for TTAI.

TTAI is categorized as Quality Factor, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: TrimTabs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор