PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.47%/yr vs 8.94%/yr for SQLV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.11%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%16.59%

Correlation

The correlation between TTAC and SQLV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.58

The correlation between TTAC and SQLV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и SQLV

Секторы
TTAC
SQLV

Технологии

31.4%
15.9%

Финансовые услуги

14.5%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.8%

Здравоохранение

11.6%
18.7%

Промышленность

9.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.0%

Энергетика

2.6%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.8%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

TTAC
31.4%
SQLV
15.9%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
SQLV
19.0%

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
SQLV
13.8%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
SQLV
18.7%

Промышленность

TTAC
9.3%
SQLV
10.3%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
SQLV
7.4%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
SQLV
6.0%

Энергетика

TTAC
2.6%
SQLV
4.0%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
SQLV
3.8%

Недвижимость

TTAC
2.0%
SQLV
0.9%

Коммунальные услуги

TTAC

-

SQLV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

TTAC vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.21

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.24

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.30

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

13.51

-3.82

TTAC vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и SQLV

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-48.34%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.84%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-26.86%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-26.86%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.84%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.79%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.81%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и SQLV

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 4.91% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.16%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.81%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.25%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.92%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

23.25%

-4.49%

Сравнение комиссий TTAC и SQLV

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и SQLV

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and SQLV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (5.16%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, TTAC leads with 11.47% vs 8.94% for SQLV. On fees, TTAC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 11.47% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор