PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. TTAC is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.96%/yr vs 13.86%/yr for SPYG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

TTAC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.11%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%9.91%

Correlation

The correlation between TTAC and SPYG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between TTAC and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и SPYG

Секторы
TTAC
SPYG

Технологии

30.6%
52.0%

Финансовые услуги

14.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.5%

Здравоохранение

11.9%
6.2%

Промышленность

9.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.9%

Энергетика

2.6%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.4%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TTAC
30.6%
SPYG
52.0%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
SPYG
8.9%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
SPYG
6.2%

Промышленность

TTAC
9.0%
SPYG
5.2%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
SPYG
15.9%

Энергетика

TTAC
2.6%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
SPYG
0.4%

Недвижимость

TTAC
2.0%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

TTAC

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с VFLOTTAC с BDGS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

TTAC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.31

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.86

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.67

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

6.38

+2.26

TTAC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и SPYG

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-67.63%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.76%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.14%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-32.67%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.65%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-24.23%

+19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.59%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и SPYG

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 6.00% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.41%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.57%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.43%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

20.74%

-1.97%

Сравнение комиссий TTAC и SPYG

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и SPYG

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and SPYG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (6.00%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 13.86% vs 11.96% for TTAC. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 13.86% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.49% for SPYG.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: TrimTabs and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор