PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с NACP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.96%/yr vs 15.10%/yr for NACP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.09%.

TTAC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

NACP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
15.56%
С начала года
20.09%
1 год
35.56%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-14.77%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.09%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between TTAC and NACP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between TTAC and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и NACP

Секторы
TTAC
NACP

Технологии

30.6%
41.3%

Финансовые услуги

14.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.9%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Промышленность

9.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.0%

Энергетика

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

TTAC
30.6%
NACP
41.3%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
NACP
9.5%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
NACP
10.9%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
NACP
8.5%

Промышленность

TTAC
9.0%
NACP
8.0%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
NACP
3.1%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
NACP
9.0%

Энергетика

TTAC
2.6%
NACP
4.3%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
NACP
1.4%

Недвижимость

TTAC
2.0%
NACP
1.1%

Коммунальные услуги

TTAC

-

NACP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с VFLOTTAC с BDGS
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

TTAC vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.28

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.03

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.70

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

15.48

-6.83

TTAC vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и NACP

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-30.96%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.65%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.66%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-27.89%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.12%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.69%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и NACP

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.39%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.94%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.64%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.76%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.76%

+0.01%

Сравнение комиссий TTAC и NACP

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и NACP

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and NACP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (6.00%) compared to NACP (5.39%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 11.96% for TTAC. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.54% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Impact Shares. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор