PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTAC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

TTAC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TTAC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTAC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%26.86%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с SPYTTAC с BDGSTTAC с USMVTTAC с DSTL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий TTAC и IQM

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

TTAC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.72

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.33

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.00

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

12.47

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.09

Корреляция

Корреляция между TTAC и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и IQM

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и IQM

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TTACIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-44.91%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.71%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-44.91%

+23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.86%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-12.55%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.72%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и IQM

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.40%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTACIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

12.71%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

23.53%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

33.40%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

28.67%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

30.73%

-11.96%