PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. TTAC is actively managed, while EQLT is passively managed. Over the past year, TTAC returned 22.60% vs 48.63% for EQLT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и EQLT

2026 (YTD)20252024
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%7.05%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between TTAC and EQLT is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between TTAC and EQLT shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и EQLT

Секторы
TTAC
EQLT

Технологии

31.4%
34.8%

Финансовые услуги

14.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.2%

Здравоохранение

11.6%
3.3%

Промышленность

9.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.2%

Энергетика

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
6.5%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

TTAC
31.4%
EQLT
34.8%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
EQLT
19.5%

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
EQLT
8.2%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
EQLT
3.3%

Промышленность

TTAC
9.3%
EQLT
11.4%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
EQLT
3.5%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
EQLT
5.2%

Энергетика

TTAC
2.6%
EQLT
3.5%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
EQLT
6.5%

Недвижимость

TTAC
2.0%
EQLT
0.9%

Коммунальные услуги

TTAC

-

EQLT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

TTAC vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.08

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.69

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.07

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

12.20

-2.51

TTAC vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и EQLT

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-17.38%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.00%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.24%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.81%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.00%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и EQLT

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.37%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

21.24%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

23.55%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.31%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.31%

-2.55%

Сравнение комиссий TTAC и EQLT

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и EQLT

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and EQLT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 22.60% for TTAC. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор