Сравнение TTAC с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
TTAC и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 12.19% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и BBUS
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
TTAC vs. BBUS — Ранг доходности на риск
TTAC
BBUS
Сравнение TTAC c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.01 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и BBUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и BBUS
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и BBUS
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -35.35% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.46% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.86% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.57% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и BBUS
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.39% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.54% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.33% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.04% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.75% | -0.98% |