PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTAC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTAC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTAC и BBUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%12.19%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
-4.04%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.


TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий TTAC и BBUS

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.


Доходность на риск

TTAC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTACBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.50

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.01

-2.20

TTAC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTACBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между TTAC и BBUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и BBUS

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BBUS в 1.13%


TTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и BBUS

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и BBUS.


Загрузка...

Показатели просадок


TTACBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.35%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.46%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.86%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.57%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.61%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и BBUS

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TTACBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.39%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.54%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.33%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.04%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.75%

-0.98%