PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TT с MSADY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TT с MSADY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TT (Trane Technologies plc) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 13.83%/yr for MSADY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TT и MSADY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у MSADY с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции MSADY по среднегодовой доходности: 23.76% против 13.83% соответственно.

TT

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.49%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.69%
1 год
9.01%
3 года*
37.71%
5 лет*
21.39%
10 лет*
23.76%

MSADY

1 день
-0.50%
1 месяц
3.52%
С начала года
23.58%
6 месяцев
22.17%
1 год
24.81%
3 года*
34.33%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TT и MSADY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TT
Trane Technologies plc		18.29%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		23.58%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-16.97%12.03%

Correlation

The correlation between TT and MSADY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$102.24B

MSADY:

$41.95B

EPS

TT:

$12.94

MSADY:

¥537.41

Коэффициент P/E

TT:

35.43

MSADY:

8.63

Коэффициент PEG

TT:

1.62

MSADY:

0.16

Коэффициент P/S

TT:

4.75

MSADY:

0.89

Коэффициент P/B

TT:

11.87

MSADY:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$21.60B

MSADY:

¥7.75T

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.76B

MSADY:

¥5.06T

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.25B

MSADY:

¥782.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trane Technologies plc

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI
Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с ARESMSADY с APH

Доходность на риск

TT vs. MSADY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг доходности на риск TT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TT c MSADY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTMSADYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.52

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.42

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

3.29

-2.40

TT vs. MSADY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MSADY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и MSADY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TT и MSADY

Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и MSADY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTMSADYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-50.41%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-17.55%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-21.28%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-29.89%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-33.77%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-0.50%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-15.37%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

7.81%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TT и MSADY

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSADY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTMSADYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.73%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

20.61%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

26.01%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

28.38%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

26.03%

+2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и MSADY

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как MSADY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и MSADY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
4.97B
1.46T
(TT) Общая выручка
(MSADY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TT значения в USD, MSADY значения в JPY

Сравнение рентабельности TT и MSADY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и MS&AD Insurance Group Holdings PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
34.8%
37.4%
Активы портфеля
TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

TT and MSADY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TT has higher volatility (9.05%) compared to MSADY (7.73%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs MSADY's -50.41%.

MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TT и MSADY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор