PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSADY с CSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с CSW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, MSADY returned 26.50% vs -2.68% for CSW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и CSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и CSW Industrials Inc (CSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -4.26%.

MSADY

1 день
-3.43%
1 месяц
3.53%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.87%
1 год
26.50%
3 года*
34.47%
5 лет*
24.22%
10 лет*
13.21%

CSW

1 день
4.35%
1 месяц
0.88%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-8.78%
1 год
-2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и CSW

2026 (YTD)2025
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		17.67%-2.90%
CSW
CSW Industrials Inc		-4.26%-4.50%

Correlation

The correlation between MSADY and CSW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSADY:

$39.94B

CSW:

$4.69B

EPS

MSADY:

¥537.41

CSW:

$6.68

Коэффициент P/E

MSADY:

8.30

CSW:

41.96

Коэффициент PEG

MSADY:

0.16

CSW:

2.73

Коэффициент P/S

MSADY:

0.85

CSW:

4.34

Коэффициент P/B

MSADY:

1.35

CSW:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

¥7.75T

CSW:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

¥5.06T

CSW:

$453.68M

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

¥782.77B

CSW:

$211.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

CSW Industrials Inc

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с ANFMSADY с APHMSADY с ARES
Часто сравнивают с CSW:
CSW с CRMCSW с APHCSW с CWCSW с FIXCSW с ANFCSW с EMECSW с BELFB

Доходность на риск

MSADY vs. CSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSW
Ранг доходности на риск CSW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c CSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSADYCSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.07

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.19

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.11

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-0.18

+3.73

MSADY vs. CSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CSW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и CSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSADY и CSW

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и CSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYCSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-25.35%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-24.56%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-16.16%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-13.97%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

15.18%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и CSW

Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 7.09%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYCSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

11.46%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

31.17%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

40.65%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

40.34%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

40.34%

-14.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и CSW

MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSW
CSW Industrials Inc		0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и CSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
1.46T
308.96M
(MSADY) Общая выручка
(CSW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSADY значения в JPY, CSW значения в USD

Сравнение рентабельности MSADY и CSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и CSW Industrials Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.4%
41.0%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

CSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

CSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

CSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and CSW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSW has higher volatility (11.46%) compared to MSADY (7.09%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs CSW's -25.35%.

MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и CSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор