Сравнение MSADY с PGR
MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSADY returned 11.84%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSADY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSADY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.84% против 22.91% соответственно.
MSADY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.84%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам MSADY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.53% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MSADY and PGR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between MSADY and PGR shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSADY:
$537.41
PGR:
$19.23
MSADY:
0.05
PGR:
10.16
MSADY:
0.00
PGR:
0.08
MSADY:
0.01
PGR:
1.31
MSADY:
$7.75T
PGR:
$87.65B
MSADY:
$5.06T
PGR:
$23.23B
MSADY:
$782.77B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSADY vs. PGR — Ранг доходности на риск
MSADY
PGR
Сравнение MSADY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSADY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.95 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.39 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSADY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -1.19 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSADY и PGR
Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSADY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -71.06% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -27.64% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -30.35% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -30.35% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -30.35% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -28.53% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -14.53% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 19.45% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSADY и PGR
MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MSADY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSADY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 5.89% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 16.28% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 22.26% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 24.52% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 24.43% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSADY и PGR
MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSADY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSADY и PGR
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSADY and PGR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSADY has higher volatility (11.35%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs PGR's -71.06%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSADY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор