PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSADY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSADY returned 13.39%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.39% против 23.53% соответственно.

MSADY

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.72%
1 год
34.60%
3 года*
33.66%
5 лет*
23.74%
10 лет*
13.39%

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		19.72%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-16.97%12.03%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between MSADY and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.22

The correlation between MSADY and PGR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSADY:

$40.70B

PGR:

$119.82B

EPS

MSADY:

¥540.81

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

MSADY:

8.42

PGR:

10.46

Коэффициент PEG

MSADY:

0.16

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

MSADY:

0.87

PGR:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

¥7.75T

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

¥5.06T

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

¥782.77B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с APHMSADY с ANFMSADY с ARES
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

MSADY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSADYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.44

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.45

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.56

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

-0.95

+5.57

MSADY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSADY и PGR

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-71.06%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-19.79%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-30.35%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-30.35%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-30.35%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-24.68%

+21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-14.55%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

11.66%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и PGR

Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 8.92%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

13.88%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

20.08%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

25.25%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

25.15%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

24.78%

+1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и PGR

MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.46T
22.18B
(MSADY) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSADY значения в JPY, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности MSADY и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.4%
37.7%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to MSADY (8.92%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs PGR's -71.06%.

MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор