Сравнение MSADY с ARES
MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSADY in Insurance - Property & Casualty, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, MSADY returned 11.84%/yr vs 29.93%/yr for ARES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSADY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSADY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 11.84% против 29.93% соответственно.
MSADY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.84%
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам MSADY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.53% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between MSADY and ARES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MSADY:
$537.41
ARES:
$2.83
MSADY:
0.05
ARES:
46.10
MSADY:
0.00
ARES:
1.84
MSADY:
0.01
ARES:
4.55
MSADY:
$7.75T
ARES:
$6.31B
MSADY:
$5.06T
ARES:
$4.46B
MSADY:
$782.77B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSADY vs. ARES — Ранг доходности на риск
MSADY
ARES
Сравнение MSADY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSADY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.41 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.81 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSADY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.49 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSADY и ARES
Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, примерно равная максимальной просадке ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSADY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -49.73% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -49.05% | +31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -49.73% | +28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -49.73% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -49.73% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -31.09% | +24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -11.29% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 24.55% | -16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSADY и ARES
MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что MSADY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSADY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 10.60% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 35.34% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 40.98% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 37.31% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 36.67% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSADY и ARES
MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSADY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSADY и ARES
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSADY and ARES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSADY has higher volatility (11.35%) compared to ARES (10.60%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs ARES's -49.73%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSADY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор