PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSADY с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с ARES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSADY in Insurance - Property & Casualty, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, MSADY returned 13.21%/yr vs 29.14%/yr for ARES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 13.21% против 29.14% соответственно.

MSADY

1 день
-3.43%
1 месяц
3.53%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.87%
1 год
26.50%
3 года*
34.47%
5 лет*
24.22%
10 лет*
13.21%

ARES

1 день
-5.72%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-30.61%
1 год
-29.69%
3 года*
11.70%
5 лет*
16.51%
10 лет*
29.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		17.67%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-16.97%12.03%
ARES
Ares Management Corporation		-27.42%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%

Correlation

The correlation between MSADY and ARES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

MSADY:

¥537.41

ARES:

$2.83

Коэффициент P/E

MSADY:

8.30

ARES:

40.22

Коэффициент PEG

MSADY:

0.16

ARES:

1.60

Коэффициент P/S

MSADY:

0.85

ARES:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

¥7.75T

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

¥5.06T

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

¥782.77B

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с ANFMSADY с APH
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

MSADY vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSADYARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.71

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.82

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.61

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-1.16

+4.72

MSADY vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSADY и ARES

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, примерно равная максимальной просадке ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-49.73%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-49.05%

+31.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-49.73%

+28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-49.73%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-49.73%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-38.88%

+33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-11.37%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

25.53%

-18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и ARES

Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 7.09%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

13.83%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

36.11%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

42.17%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

37.60%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

36.78%

-10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и ARES

MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.82%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
1.46T
1.53B
(MSADY) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSADY значения в JPY, ARES значения в USD

Сравнение рентабельности MSADY и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.4%
96.1%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and ARES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (13.83%) compared to MSADY (7.09%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs ARES's -49.73%.

MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор