PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSADY с SMPNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с SMPNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MSADY returned 21.81%/yr vs 23.04%/yr for SMPNY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и SMPNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у SMPNY с доходностью 7.16%.

MSADY

1 день
0.19%
1 месяц
5.30%
С начала года
13.53%
6 месяцев
17.86%
1 год
9.51%
3 года*
33.56%
5 лет*
21.81%
10 лет*
11.84%

SMPNY

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.28%
С начала года
7.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.00%
3 года*
38.68%
5 лет*
23.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и SMPNY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		13.53%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-11.32%
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		7.16%30.07%65.00%12.88%3.41%13.57%-6.63%10.20%-11.88%

Correlation

The correlation between MSADY and SMPNY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г.

0.51

The correlation between MSADY and SMPNY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSADY:

$38.53B

SMPNY:

$32.29B

EPS

MSADY:

$537.41

SMPNY:

$356.00

Коэффициент P/E

MSADY:

0.05

SMPNY:

0.05

Коэффициент PEG

MSADY:

0.00

SMPNY:

0.00

Коэффициент P/S

MSADY:

0.01

SMPNY:

0.01

Коэффициент P/B

MSADY:

0.01

SMPNY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

$7.75T

SMPNY:

$6.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

$5.06T

SMPNY:

$6.18T

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

$782.77B

SMPNY:

$724.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Sompo Holdings Inc ADR

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с APHMSADY с ARESMSADY с ANF
Часто сравнивают с SMPNY:
SMPNY с TKOMYSMPNY с VOOSMPNY с UPROSMPNY с ^GSPCSMPNY с TRTN-PBSMPNY с FKURFSMPNY с CHD

Доходность на риск

MSADY vs. SMPNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMPNY
Ранг доходности на риск SMPNY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPNY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPNY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c SMPNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSADYSMPNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.72

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.10

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.57

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

3.93

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSADY vs. SMPNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SMPNY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и SMPNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSADYSMPNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MSADY и SMPNY

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что больше максимальной просадки SMPNY в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и SMPNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYSMPNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-43.80%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-12.82%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-17.52%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-22.06%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-9.99%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-9.00%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

5.10%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и SMPNY

Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 11.35%, в то время как у Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYSMPNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

12.93%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

21.24%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

27.99%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.35%

30.86%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

39.36%

-13.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и SMPNY

Ни MSADY, ни SMPNY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%
SMPNY
Sompo Holdings Inc ADR		0.00%1.55%1.41%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и SMPNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и Sompo Holdings Inc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
1.46T
1.53T
(MSADY) Общая выручка
(SMPNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSADY и SMPNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и Sompo Holdings Inc ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.4%
100.0%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

SMPNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

SMPNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

SMPNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and SMPNY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPNY has higher volatility (12.93%) compared to MSADY (11.35%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs SMPNY's -43.80%.

SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и SMPNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор