Сравнение TSYY с SPIN
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 16.40% for SPIN. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 6.75%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.66K | $85.51K | $117.20K | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 14.14% | -2.27% |
Correlation
The correlation between TSYY and SPIN is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between TSYY and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
TSYY
SPIN
Сравнение TSYY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.68 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.72 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и SPIN
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -16.85% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -9.81% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.02% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -2.20% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 2.45% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и SPIN
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.81% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 8.89% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 11.60% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 14.27% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 14.27% | +22.01% |
Сравнение комиссий TSYY и SPIN
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и SPIN
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности SPIN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and SPIN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 16.40% vs -10.79% for TSYY. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 16.40% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 4.84% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор