PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с SDTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -7.79% vs 20.93% for SDTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью 6.14%.

TSYY

1 день
0.89%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-20.28%
1 год
-7.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и SDTY

2026 (YTD)2025
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.74%-22.69%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.14%9.67%

Correlation

The correlation between TSYY and SDTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between TSYY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG

Доходность на риск

TSYY vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 77
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSYYSDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.86

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.54

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.62

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

10.75

-11.27

TSYY vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SDTY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYY и SDTY

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYSDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-18.63%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-8.02%

-20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.80%

-2.74%

-34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-3.01%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

1.95%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и SDTY

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYSDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.71%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

8.86%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

11.31%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.38%

16.78%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

16.78%

+20.60%

Сравнение комиссий TSYY и SDTY

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и SDTY

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 280.23%, что больше доходности SDTY в 26.09%

ПозицияTTM20252024
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		26.09%22.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		280.23%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and SDTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (6.11%) compared to SDTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, SDTY leads with 20.93% vs -7.79% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 20.93% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

TSYY has the higher dividend yield at 280.23%, compared with 26.09% for SDTY.

They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.01% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор