Сравнение TSYY с PTIR
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -21.52% for PTIR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 221.36% | 10.57% |
Correlation
The correlation between TSYY and PTIR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSYY
PTIR
Сравнение TSYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.32 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.55 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.98 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PTIR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -69.10% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -68.11% | +40.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -62.92% | +26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -27.47% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 39.55% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 36.75%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 36.75% | -31.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 77.20% | -57.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 103.10% | -71.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 129.58% | -92.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 129.58% | -92.06% |
Сравнение комиссий TSYY и PTIR
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PTIR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности PTIR в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and PTIR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (36.75%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs PTIR's -69.10%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -21.52% for PTIR. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 10.80% for PTIR.
TSYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.15% for PTIR.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор