Сравнение TSYY с MSFL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -25.22% for MSFL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- -27.69%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- -25.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.69% | 16.99% | -7.70% |
Correlation
The correlation between TSYY and MSFL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between TSYY and MSFL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. MSFL — Ранг доходности на риск
TSYY
MSFL
Сравнение TSYY c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.43 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.83 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.23 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MSFL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -59.39% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -59.39% | +32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -43.65% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -21.58% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 30.61% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MSFL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 19.81% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 45.23% | -25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 50.19% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 49.60% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 49.60% | -12.08% |
Сравнение комиссий TSYY и MSFL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MSFL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and MSFL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (19.81%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs MSFL's -59.39%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -25.22% for MSFL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for MSFL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.15% for MSFL.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор