Сравнение TSYY с HYTI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 6.17% for HYTI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -20.71% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between TSYY and HYTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
TSYY
HYTI
Сравнение TSYY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.60 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 11.11 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и HYTI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -4.47% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -2.38% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -0.31% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -0.44% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 0.56% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и HYTI
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 1.16% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 3.24% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 3.87% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 5.12% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 5.12% | +31.58% |
Сравнение комиссий TSYY и HYTI
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и HYTI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and HYTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -11.64% for TSYY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор