Сравнение TSYY с CHPY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 98.32% for CHPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 10.46% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between TSYY and CHPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TSYY
CHPY
Сравнение TSYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.84 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 23.10 | -23.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и CHPY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -16.93% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -16.93% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -16.93% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -2.48% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 4.27% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и CHPY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 18.29% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 31.41% | -13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 35.76% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 37.88% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 37.88% | -1.18% |
Сравнение комиссий TSYY и CHPY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и CHPY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and CHPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -11.64% for TSYY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор