Сравнение TSYW с TLTW
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). TSYW is actively managed, while TLTW is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 0.58%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.58% | -1.91% |
Correlation
The correlation between TSYW and TLTW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTW
Сравнение TSYW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TLTW
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -18.61% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -3.80% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.08% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 7.57% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.28% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.28% | -0.48% |
Сравнение комиссий TSYW и TLTW
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TLTW
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности TLTW в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TSYW and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 9.10% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор