PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYW с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSYW и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 20.35%.


TSYW

1 день
0.50%
1 месяц
3.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CERY

1 день
-0.55%
1 месяц
-7.78%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.89%
1 год
27.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYW и CERY


Correlation

The correlation between TSYW and CERY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

TSYW vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYW c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSYWCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

TSYW vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYW и CERY

Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CERY в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и CERY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSYWCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-10.78%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-10.78%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.25%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYW и CERY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSYWCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.59%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

14.73%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

14.73%

-4.00%

Сравнение комиссий TSYW и CERY

TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYW и CERY

Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности CERY в 4.15%


Часто задаваемые вопросы


TSYW and CERY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.

TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 4.15% for CERY.

TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.28% for CERY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYW и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор