Сравнение TSYW с CERY
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. TSYW is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 20.35%.
TSYW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -0.34% | -3.37% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 20.35% | 0.82% |
Correlation
The correlation between TSYW and CERY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. CERY — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение TSYW c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и CERY
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CERY в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -10.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -10.78% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.25% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 15.59% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 14.73% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 14.73% | -4.00% |
Сравнение комиссий TSYW и CERY
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и CERY
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности CERY в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.15% | 4.99% | 0.52% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.84% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and CERY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 4.15% for CERY.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор