Сравнение TSYW с BIL
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. TSYW is actively managed, while BIL is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.66%.
TSYW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам TSYW и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -0.34% | -3.37% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.52% |
Correlation
The correlation between TSYW and BIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. BIL — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение TSYW c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 87.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 355.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,817.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и BIL
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -0.78% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | 0.00% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.26% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 0.20% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 0.26% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 0.26% | +10.47% |
Сравнение комиссий TSYW и BIL
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и BIL
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.84% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and BIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 3.85% for BIL.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор