PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с TSLTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSWIX returned 8.87%/yr vs 9.03%/yr for TSLTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWIX charges 0.84%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 24.56%.

TSWIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.47%
1 год
23.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.47%

TSLTX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.20%
1 год
43.71%
3 года*
19.68%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSWIX
Transamerica International Equity		10.47%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-16.47%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		24.56%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between TSWIX and TSLTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.65

The correlation between TSWIX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с ANDIXTSWIX с IMLAXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

TSWIX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWIXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.72

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.80

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.84

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

19.44

-11.75

TSWIX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и TSLTX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-55.58%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.73%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-26.62%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-55.58%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-15.97%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-28.37%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.32%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и TSLTX

Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.72%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.22%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.64%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

50.01%

-33.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

43.47%

-26.31%

Сравнение комиссий TSWIX и TSLTX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и TSLTX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности TSLTX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.32%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.95%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and TSLTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWIX has higher volatility (5.07%) compared to TSLTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор