PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с CIVVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TSWIX returned 8.89%/yr vs 9.89%/yr for CIVVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSWIX charges 0.84%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям CIVVX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.89% соответственно.

TSWIX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.58%
С начала года
12.44%
6 месяцев
14.76%
1 год
25.54%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.89%

CIVVX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
5.37%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.22%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.34%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и CIVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		12.44%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%
CIVVX
Causeway International Value Fund		5.37%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%

Correlation

The correlation between TSWIX and CIVVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.92

The correlation between TSWIX and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с IMLAXTSWIX с ANDIXTSWIX с TLOFXTSWIX с VTI
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX

Доходность на риск

TSWIX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWIXCIVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.43

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.10

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.51

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

4.97

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWIX vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWIXCIVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и CIVVX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и CIVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-61.07%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-16.20%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-17.31%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-28.60%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-45.13%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.07%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.21%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.89%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и CIVVX

Текущая волатильность для Transamerica International Equity (TSWIX) составляет 3.96%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.56%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.38%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

17.07%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.16%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

19.40%

-2.03%

Сравнение комиссий TSWIX и CIVVX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и CIVVX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности CIVVX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.10%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.83%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and CIVVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVVX has higher volatility (5.56%) compared to TSWIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs CIVVX's -61.07%.

TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и CIVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор