Transamerica International Equity (TSWIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica International Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Transamerica International Equity (TSWIX) показал доход в -2.81% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSWIX составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TSWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

Transamerica International Equity: годовая альфа составляет 1.47%, бета — 0.67, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 21.12.1992.

• Этот фонд участвовал в 96.74% снижения S&P 500 Index, но только в 89.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.50 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия TSWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TSWIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica International Equity (TSWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica International Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica International Equity. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica International Equity показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica International Equity составляет 11.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.