PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с IMLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSWIX returned 8.91%/yr vs 8.80%/yr for IMLAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWIX charges 0.84%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью 7.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWIX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции IMLAX немного отстают с 8.80%.

TSWIX

1 день
0.61%
1 месяц
6.89%
С начала года
12.64%
6 месяцев
15.67%
1 год
26.18%
3 года*
18.03%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.91%

IMLAX

1 день
0.13%
1 месяц
4.04%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.43%
1 год
20.52%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		12.64%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.58%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Correlation

The correlation between TSWIX and IMLAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2002 г.

0.77

The correlation between TSWIX and IMLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с ANDIXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFXTSWIX с VTI
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с THYIXIMLAX с TIMUXIMLAX с ACWIIMLAX с TLOFXIMLAX с TMIFX

Доходность на риск

TSWIX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWIXIMLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.13

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.02

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.76

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

12.25

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWIX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWIXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и IMLAX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и IMLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-46.65%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.62%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-12.99%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-25.32%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-27.36%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-6.71%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.72%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и IMLAX

Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.76%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

7.88%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

9.90%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.98%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

12.16%

+5.21%

Сравнение комиссий TSWIX и IMLAX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и IMLAX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности IMLAX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.42%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.82%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and IMLAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWIX has higher volatility (4.16%) compared to IMLAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs IMLAX's -46.65%.

IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и IMLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор