Сравнение TSWEX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWEX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 1.69% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 14.52% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.91% соответственно.
TSWEX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.26%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWEX и YAFFX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
TSWEX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
TSWEX
YAFFX
Сравнение TSWEX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWEX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.49 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.67 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.02 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSWEX и YAFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и YAFFX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 0.67% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и YAFFX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -43.80% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -17.08% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -21.31% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -30.62% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -8.71% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.24% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 4.83% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и YAFFX
Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 2.96%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 7.76% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 21.51% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 22.92% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.85% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.39% | -0.05% |