PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.47% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с RIDAXTSWEX с SWLVX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий TSWEX и SVAIX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.36

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.02

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.83

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

8.69

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.36

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между TSWEX и SVAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и SVAIX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и SVAIX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-50.62%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.78%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.13%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.53%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-2.83%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.75%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.67%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и SVAIX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

6.99%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.76%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.57%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.42%

+0.92%