PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.38% против 4.46% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с LEXCXTSWEX с RIDAX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий TSWEX и HDCTX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.20

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.75

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.96

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

5.25

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.20

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между TSWEX и HDCTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и HDCTX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и HDCTX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-59.05%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-6.95%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.22%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-19.43%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-6.07%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.45%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.59%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и HDCTX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

6.30%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

11.06%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

10.49%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

11.44%

+4.90%