PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWEX с HDCTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 5.02%/yr for HDCTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWEX charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWEX показывает доходность 7.74%, а HDCTX немного выше – 7.92%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.93% против 5.02% соответственно.

TSWEX

1 день
1.02%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.74%
С начала года
7.74%
1 год
-0.68%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.93%

HDCTX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
7.92%
С начала года
7.92%
1 год
14.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.51%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWEX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		7.74%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		7.92%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between TSWEX and HDCTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.79

Over the past year, the correlation between TSWEX and HDCTX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с GQHPXTSWEX с NEIMXTSWEX с AVERXTSWEX с TWEIXTSWEX с TOWFX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с DDVCXHDCTX с SFLNXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

TSWEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWEXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.59

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.31

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.21

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

5.60

-5.74

TSWEX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и HDCTX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWEXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-59.05%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-6.95%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-11.74%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.22%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-19.43%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.81%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.40%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.74%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и HDCTX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWEXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.14%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.29%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

9.67%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

10.68%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

11.55%

+4.71%

Сравнение комиссий TSWEX и HDCTX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и HDCTX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.53%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%

Часто задаваемые вопросы

TSWEX and HDCTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWEX has higher volatility (3.64%) compared to HDCTX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs HDCTX's -59.05%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWEX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор