Сравнение TSWEX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWEX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 2.84% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 13.41% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
TSWEX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.38%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWEX и FLCOX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
TSWEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
TSWEX
FLCOX
Сравнение TSWEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWEX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.02 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.48 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.44 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 6.76 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWEX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.02 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSWEX и FLCOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и FLCOX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 0.66% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и FLCOX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWEX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -38.28% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.81% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -19.00% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -4.82% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.52% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.51% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и FLCOX
Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWEX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.38% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 8.29% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 15.73% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.83% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.73% | -1.39% |