Сравнение TSUMX с DGTSX
TSUMX (Thornburg Summit Fund Class I) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TSUMX returned 8.98%/yr vs 5.16%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSUMX charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности TSUMX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUMX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 4.09%.
TSUMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
DGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам TSUMX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUMX Thornburg Summit Fund Class I | 9.84% | 20.51% | 11.42% | 12.31% | -9.79% | 14.63% | 27.80% | 9.43% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.09% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 5.84% |
Correlation
The correlation between TSUMX and DGTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between TSUMX and DGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUMX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
TSUMX
DGTSX
Сравнение TSUMX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSUMX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.62 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.82 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 17.06 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSUMX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TSUMX и DGTSX
Максимальная просадка TSUMX за все время составила -28.87%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUMX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUMX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.87% | -16.71% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -2.64% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -7.46% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -11.26% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.21% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -1.65% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.59% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUMX и DGTSX
Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TSUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUMX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.13% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 2.74% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | 3.40% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.96% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 5.23% | +8.47% |
Сравнение комиссий TSUMX и DGTSX
TSUMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUMX и DGTSX
Дивидендная доходность TSUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности DGTSX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.71% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
TSUMX Thornburg Summit Fund Class I | 6.21% | 6.22% | 4.86% | 2.03% | 2.61% | 19.21% | 5.11% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSUMX and DGTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUMX has higher volatility (2.17%) compared to DGTSX (1.13%). In terms of maximum drawdown, TSUMX dropped -28.87% vs DGTSX's -16.71%.
TSUMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUMX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор