PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSUMX с LTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSUMX с LTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSUMX (Thornburg Summit Fund Class I) and LTMFX (Thornburg Limited Term Municipal Fund) are both mutual funds - TSUMX is a Diversified Portfolio fund tracking the MSCI AC World NR USD, while LTMFX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 5 years, TSUMX returned 8.98%/yr vs 1.28%/yr for LTMFX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TSUMX charges 0.70%/yr vs 0.71%/yr for LTMFX.

Доходность

Сравнение доходности TSUMX и LTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSUMX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у LTMFX с доходностью 0.89%.

TSUMX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.67%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.35%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSUMX и LTMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		9.84%20.51%11.42%12.31%-9.79%14.63%27.80%9.43%
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		0.89%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%2.69%

Correlation

The correlation between TSUMX and LTMFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.13

The correlation between TSUMX and LTMFX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Summit Fund Class I

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Часто сравнивают с TSUMX:
TSUMX с STDAXTSUMX с THOIXTSUMX с SICIXTSUMX с TSAIXTSUMX с BLNDXTSUMX с TINGXTSUMX с FRGAX
Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с TSSIXLTMFX с MEARLTMFX с TVAFXLTMFX с THIMXLTMFX с THOIXLTMFX с TINGXLTMFX с MWTIX

Доходность на риск

TSUMX vs. LTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSUMX
Ранг доходности на риск TSUMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSUMX c LTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSUMXLTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.80

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
4.72

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.90

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.27

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

7.11

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSUMX vs. LTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSUMX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTMFX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSUMX и LTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSUMXLTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.85

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TSUMX и LTMFX

Максимальная просадка TSUMX за все время составила -28.87%, что больше максимальной просадки LTMFX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUMX и LTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSUMXLTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.87%

-8.40%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-1.96%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-2.95%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-8.40%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.74%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.64%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.62%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSUMX и LTMFX

Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TSUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSUMXLTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.63%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.28%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

1.59%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

2.35%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

2.27%

+11.43%

Сравнение комиссий TSUMX и LTMFX

TSUMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LTMFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSUMX и LTMFX

Дивидендная доходность TSUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности LTMFX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.22%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		6.21%6.22%4.86%2.03%2.61%19.21%5.11%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSUMX and LTMFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSUMX has higher volatility (2.17%) compared to LTMFX (0.63%). In terms of maximum drawdown, TSUMX dropped -28.87% vs LTMFX's -8.40%.

TSUMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSUMX и LTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор