PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSUMX с THIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSUMX с THIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSUMX (Thornburg Summit Fund Class I) and THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) are both mutual funds - TSUMX is a Diversified Portfolio fund tracking the MSCI AC World NR USD, while THIMX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 5 years, TSUMX returned 8.98%/yr vs 1.61%/yr for THIMX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSUMX charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for THIMX.

Доходность

Сравнение доходности TSUMX и THIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSUMX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у THIMX с доходностью 1.68%.

TSUMX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.67%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

THIMX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSUMX и THIMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		9.84%20.51%11.42%12.31%-9.79%14.63%27.80%9.43%
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		1.68%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%4.45%

Correlation

The correlation between TSUMX and THIMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.12

The correlation between TSUMX and THIMX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Summit Fund Class I

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Часто сравнивают с TSUMX:
TSUMX с STDAXTSUMX с THOIXTSUMX с SICIXTSUMX с TSAIXTSUMX с BLNDXTSUMX с LTMFXTSUMX с FRGAX
Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TINGXTHIMX с TGVIXTHIMX с THOIXTHIMX с THDIXTHIMX с LTMFXTHIMX с TVAFXTHIMX с TIBIX

Доходность на риск

TSUMX vs. THIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSUMX
Ранг доходности на риск TSUMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSUMX c THIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSUMXTHIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.95

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
4.97

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.84

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.74

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

9.81

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSUMX vs. THIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSUMX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSUMX и THIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSUMXTHIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.40

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TSUMX и THIMX

Максимальная просадка TSUMX за все время составила -28.87%, что больше максимальной просадки THIMX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUMX и THIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSUMXTHIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.87%

-10.22%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-2.39%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-4.32%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-10.22%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.21%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.33%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.66%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSUMX и THIMX

Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TSUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSUMXTHIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.79%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.66%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

2.22%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

3.25%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

3.28%

+10.42%

Сравнение комиссий TSUMX и THIMX

TSUMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии THIMX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSUMX и THIMX

Дивидендная доходность TSUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности THIMX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.67%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		6.21%6.22%4.86%2.03%2.61%19.21%5.11%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSUMX and THIMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSUMX has higher volatility (2.17%) compared to THIMX (0.79%). In terms of maximum drawdown, TSUMX dropped -28.87% vs THIMX's -10.22%.

TSUMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSUMX и THIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор