График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Summit Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) показал доход в -0.01% с начала года и 19.74% за последние 12 месяцев.
Thornburg Summit Fund Class I
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSUMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.13% | 2.11% | -5.96% | -0.01% | |||||||||
| 2025 | 2.88% | 0.00% | -2.18% | 0.54% | 3.70% | 3.72% | 1.73% | 2.98% | 1.81% | 1.77% | 0.68% | 1.32% | 20.51% |
| 2024 | 1.16% | 1.63% | 2.50% | -2.13% | 2.98% | 2.37% | 0.85% | 1.68% | 1.79% | -2.15% | 1.64% | -1.28% | 11.42% |
| 2023 | 5.09% | -2.68% | 1.69% | 1.40% | -0.86% | 2.35% | 1.98% | -1.35% | -3.15% | -2.04% | 6.05% | 3.70% | 12.31% |
| 2022 | -1.76% | -1.46% | 0.29% | -4.63% | 1.13% | -6.17% | 4.05% | -2.12% | -6.24% | 2.72% | 6.52% | -1.71% | -9.79% |
| 2021 | -1.00% | 6.90% | -0.43% | 3.62% | 1.36% | 0.63% | 0.56% | 1.67% | -2.53% | 2.67% | -2.00% | 2.66% | 14.63% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Summit Fund Class I: годовая альфа составляет 5.55%, бета — 0.49, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 13.03.2019.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.87%) было выше, чем в снижении (55.48%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.55%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 61.87%
- Участие в снижении
- 55.48%
Комиссия
Комиссия TSUMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSUMX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSUMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.90 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.39 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.61 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TSUMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Summit Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.90 | $0.62 | $0.25 | $0.29 | $2.41 | $0.67 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.82% | 6.22% | 4.86% | 2.03% | 2.61% | 19.21% | 5.11% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Summit Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.55 | $0.13 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 | $0.07 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.03 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Thornburg Summit Fund Class I показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg Summit Fund Class I составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.87% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 584 | 13 февр. 2025 г. | 811 |
| -17.85% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 44 | 26 мая 2020 г. | 88 |
| -10.37% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 64 |
| -6.27% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.57% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 33 | 23 апр. 2021 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...