- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 1 мар. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- MSCI AC World NR USD
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции TSUMX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSUMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) показал доход в 10.05% с начала года и 25.55% за последние 12 месяцев.
Thornburg Summit Fund Class I
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TSUMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSUMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.13% | 2.11% | -4.39% | 5.32% | 2.33% | 0.44% | 10.05% | ||||||
| 2025 | 2.88% | 0.00% | -2.18% | 0.54% | 3.70% | 3.72% | 1.73% | 2.98% | 1.81% | 1.77% | 0.68% | 1.32% | 20.51% |
| 2024 | 1.16% | 1.63% | 2.50% | -2.13% | 2.98% | 2.37% | 0.85% | 1.68% | 1.79% | -2.15% | 1.64% | -1.28% | 11.42% |
| 2023 | 5.09% | -2.68% | 1.69% | 1.40% | -0.86% | 2.35% | 1.98% | -1.35% | -3.15% | -2.04% | 6.05% | 3.70% | 12.31% |
| 2022 | -1.76% | -1.46% | 0.29% | -4.63% | 1.13% | -6.17% | 4.05% | -2.12% | -6.24% | 2.72% | 6.52% | -1.71% | -9.79% |
| 2021 | -1.00% | 6.90% | -0.43% | 3.62% | 1.36% | 0.63% | 0.56% | 1.67% | -2.53% | 2.67% | -2.00% | 2.66% | 14.63% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Summit Fund Class I has an annualized alpha of 5.51%, beta of 0.49, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.66%) than losses (55.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 60.66%
- Участие в снижении
- 55.14%
Комиссия
Комиссия TSUMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSUMX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSUMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.93 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 13.52 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Summit Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.90 | $0.62 | $0.25 | $0.29 | $2.41 | $0.67 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.20% | 6.22% | 4.86% | 2.03% | 2.61% | 19.21% | 5.11% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Summit Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.55 | $0.13 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 | $0.07 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.03 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Summit Fund Class I показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg Summit Fund Class I составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.87%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 2y 4mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -17.85%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 4d | 4mo 6dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.37%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 8d | 3mo 1dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.27%март 2026 г. | 28d | 19d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.57%март 2021 г. | 19d | 1mo 16d | 2mo 5dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| TSUMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.87% | -56.78% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.10% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -18.90% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -25.43% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.72% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSUMX
Добавьте Thornburg Summit Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSUMX